“上海财大-交大高金-斯坦福金融建模与数据分析论坛”在我校圆满落幕

      5月15，16日，由上海财经大学、上海交通大学高级金融学院、斯坦福大学金融与风险建模研究所、国自由贸易试验区协同创新中心，中国金融信息中心主办的“上海财大-交大高金-斯坦福金融建模与数据分析论坛”移师我校继续举行并圆满落幕。我校研究生院常务副院长郑少华教授、信息管理与工程学院的部分领导和教师出席了本次论坛。论坛由信息管理工程学院院长岳劲峰教授、副院长黄海量教授、5Lattice Securities Limited首席执行官黄宝诚博士等主持。

      郑少华教授代表学校致欢迎词。他首先祝贺此次论坛成功举办，随后他表示量化金融是金融学的一个重要组成部分，有了数学模型和量化分析才能更好的适应金融与经济领域新形势的变化。

      到会并做主题发言的嘉宾有中国科学院院士、山东大学数学研究所所长、经济学院院长、齐鲁证券金融研究院院长彭实戈教授，美国工程院院士、哥伦比亚大学工业工程与运筹系教授、数据科学与工程研究所的金融分析研究中心主任、系统风险管理中心联席主任姚大卫教授，新加坡国立大学Provost’s Chair Professor, 量化金融中心主任寇星罡教授等学界重量级人物，也有5Lattice Securities Limited首席执行官黄宝诚博士，国泰君安金融工程首席分析师刘富兵博士，点融网首席风控官谢子期等业界专家。

      中科院院士彭实戈教授做了题为《用非线性期望避免模型风险》的报告，介绍了用以度量交易头寸不确定性的一种非线性期望的方法，详细解释了其理论基础和数值算法，并与传统的经验测试法进行了比较。美国工程院院士姚大卫教授做了题为《风险分析》的报告，总结了风险分析作为一种基本工具在多种领域的应用，还提出了新的模型需求及挑战。新加坡国立大学的寇星罡教授做了题为《限价指令簿的随机市场深度模型》的报告，介绍了用马氏链模拟随机市场深度下的最优订单执行问题。另外，上海交通大学曹希仁教授、李峰教授、上海财经大学丁建平教授、香港中文大学陈南副教授、5Lattice Securities Limited黄宝诚博士、国泰君安刘富兵博士、点融网谢子期等专家分别就各自领域的金融建模与数据分析问题做了精彩演讲。

      论坛的两天分别侧重于学界研究与业界应用，体现了多元化、理论结合实际的宗旨。讨论的风险分析、算法交易、互联网金融等课题都是当下的热点。论坛有各界100余人到场，一度报告厅门口都站满了人。参会者对演讲课题表现出极浓厚的兴趣，每场演讲结束之后会有参会者与专家进一步深入交流，久久不愿离去。此次论坛名家云集，将会极大扩大我校在金融建模与数据分析领域的影响力，并提供许多我校与外界的合作机会。

    （供稿：袁洪松 供图：何志强 编审：王雅静 收稿日期：2015年5月18日）