【科学•人文大讲堂】黎子良：带有动态因子的多元随机回归及其在宏观经济时间序列中的运用

主题：Multivariate Stochastic Regression Models with Dynamic Factors and Their Applications to Macroeconomic Time Series
主讲人：黎子良    美国数理统计学院院士，台湾中央研究院院士，美国统计学会会士
时间：2016年6月14日（星期二）18:00
地点：信息学院一楼报告厅

主讲人简介：
黎子良教授（Professor Tze Leung Lai），现任美国斯坦福大学统计系教授、统计系原系主任，斯坦福金融工程学院计算和数学工程研究所荣誉院士，斯坦福金融数学工程、金融与风险建模研究所主管。1983年获国际统计学界COPSS奖(被视为国际统计学“诺贝尔”奖)，系该奖首位华人得主。他是美国数理统计学院院士，台湾中央研究院院士，美国统计学会会士。1967年毕业于香港大学，1971年在美国哥伦比亚大学获得数学系博士学位作为一名在全球享有盛誉的华人统计学家，已出版学术专著10余部，发表科研论文270余篇，指导已毕业的博士60余人。他2008年出版的《金融市场的数学模型和方法论》，2013年出版的《动态风险管理：金融模型与数学模型》以及《算法交易和量化科学》已经成为斯坦福大学的必修课教材。

Abstract: We first give a brief review of dynamic factor models and their macroeconomic applications, beginning with the seminal works of Sargent and Sims, Stock and Watson, Bernanke, Boivin and Eliasz, and Bai and Ng. We then describe a new approach to address some long-standing difficulties in choosing the factors, modeling their dynamics, and evaluating the model-based forecasts. In this connection we also resolve the related price puzzle in macroeconomics. This approach is built upon our recent work on high-dimensional multivariate stochastic regression models, capitalizing on their coefficient and rank sparsity.