我校数学学院举办“Workshop on Advanced Optimization Theory and Applications in Finance”

      10月28日，“Workshop on Advanced Optimization Theory and Applications in Finance”在我校行政楼一楼报告厅举行。华盛顿大学教授R.Tyrrell Rockafellar、新加坡国立大学教授Jie Sun、中山大学朱书尚教授、上海财经大学数学学院院长周勇教授、上海财经大学信息管理与工程学院葛冬冬教授、同济大学胡照林副教授、上海财经大学信息管理与工程学院助理教授江波、上海财经大学数学学院讲席副教授张雷洪等100余位师生参加了此次学术研讨会。王燕军教授主持开幕式。

      数学学院院长周勇教授在致辞中代表学院对前来参会的所有师生表示热烈欢迎，他提出希望这次精心筹备的学术研讨会能够大力培育和弘扬创新精神，积极努力营造民主、宽容、开放、和谐的良好学术环境和倡导潜心治学，培育良好学术传统和文化，希望大家能通过这次研讨会碰撞出思想的火花。
      上午的会议由梁治安教授主持。华盛顿大学教授R.Tyrrell Rockafellar、新加坡国立大学教授Jie Sun、上海财经大学信息管理与工程学院葛冬冬教授作主题报告。

      华盛顿大学教授R. Tyrrell Rockafellar对随机优化的风险理论作了深入浅出的讲解，总结了风险测度、偏差测度、误差和悔改理论这四种不同的量化损失之间的相互关系，为风险管理提供丰富的建模机会，极富启发。

      新加坡国立大学教授Jie Sun所作的“不确定分布的随机优化”报告，讨论了如何将广义随机优化模型（随机变量分布不确定的优化模型）精确的或保守的转换为可求解的锥优化问题，充分展现了现代随机优化学的魅力。

      上海财经大学信息管理与工程学院葛冬冬教授报告了最小化p-范数函数的复杂性和优化算法， 使与会师生得以从算法层面的视角理解最小化问题。

      下午，中山大学朱书尚教授、同济大学胡照林副教授、上海财经大学信息管理与工程学院助理教授江波、上海财经大学数学学院讲席副教授张雷洪也分别作了主题演讲。
      本次学术研讨会着眼于优化理论，探讨了优化理论的最新科研成果、最新研究方法和思想以及优化前沿理论在金融领域的应用。研讨会内容包括风险测度理论、随机规划、稀疏优化、张量优化等问题的最新进展。为期一天的学术研讨会内容充实、紧凑，给与会人员提供了一个学术研究人员和金融从业者一起分享知识和思想的平台。
      本次学术研讨会得到复旦大学、上海交通大学、同济大学、上海大学等上海兄弟高校的大力支持，同时也得到中山大学等外地高校的积极响应。

      （供稿：王燕军  供图：沈林松（学）  编审：孔德民  收稿日期：2014年11月3日）