【科学•人文大讲堂】Multivariate Stochastic Regression Models with Dynamic Factors and Their Applications to Macroeconomic Time Series（带动态因子的多元随机回归模型及其在宏观经济时间序列中的应用）

6月14日晚，美国数理统计学院院士、台湾“中央研究院”院士、美国统计学会会士黎子良教授做客我校“科学•人文大讲堂”带来Multivariate Stochastic Regression Models with Dynamic Factors and Their Applications to Macroeconomic Time Series（带有动态因子的多元随机回归及其在宏观经济事件序列中的应用）专题报告，于信息管理与工程学院一楼报告厅举行，并吸引了全校100多名师生前来学习和交流。

讲座伊始，由学院副院长韩冬梅老师致欢迎辞，并介绍了主讲人黎子良教授的相关情况。黎子良教授，现任美国斯坦福大学统计系教授（统计系原系主任），斯坦福金融工程学院计算和数学工程研究所荣誉院士，斯坦福金融数学工程、金融与风险建模研究所主管。1983年获国际统计学界COPSS奖(被视为国际统计学“诺贝尔”奖)，系该奖首位华人得主。他在2008年出版的《金融市场的数学模型和方法论》，2013年出版的《动态风险管理：金融模型与数学模型》以及《算法交易和量化科学》已经成为斯坦福大学的必修课教材。黎子良教授在全球享有盛誉。

黎子良教授首先向我们介绍了因子模型，包括静态与动态因子模型，之后又向我们介绍了VAR模型和price puzzle以及GOGA的相关定义，最后总结出基于GOGA的两阶段法与传统VAR模型的区别和两阶段法可以有更好的预测，以及用VAR模型来解释price puzzle。

黎子良教授生动的教学方式和丰富的知识理论，让前来学习的师生都大有收获，加强了对动态因子的多元随机回归模型的理解，也受到了广大师生的一致好评。

（供稿：侯名伟（学） 供图：向勤 编审：王雅静 收稿日期：2016年6月15日）