“上海财大-交大高金-斯坦福金融建模与数据分析论坛”在陆家嘴中国金融信息中心成功举办

      5月9日，由上海财经大学、上海交通大学高级金融学院、斯坦福大学金融与风险建模研究所、中国金融信息中心、中国自由贸易试验区协同创新中心主办的“上海财大-交大高金-斯坦福金融建模与数据分析论坛”在陆家嘴中国金融信息中心成功举办。我校信息管理与工程学院承办本次论坛。校长樊丽明教授、中国自由贸易试验区协同创新中心、信息管理与工程学院的部分领导和教师出席。论坛由信息管理工程学院常务副院长韩景倜教授主持。

      樊丽明校长代表学校致欢迎词。她指出互联网金融对数据处理技术提出更高的要求，大数据金融的研究目标就是使金融建模与数据珠联璧合，发挥更大的威力。论坛邀请到了国内外学界的多名顶级学者及业界的多位资深专家，以期对该领域的发展产生重要影响，同时，我校正在通过中国自贸区协同创新中心的建设积极融入自贸区建设，希望通过本次论坛的举行为自贸区金融创新的研究起到积极的推动作用。

      中国金融信息中心总经理、法人代表叶国标先生在开幕致辞中介绍中国金融信息中心将立足上海、服务长三角、面向全世界，为上海国际金融中心建设作出贡献。叶国标先生认为金融就是数据，是对数据的分析挖掘，并对该论坛进行了高度肯定，指出该论坛是业界的顶级论坛。

      本论坛第一天做主题发言的有：美国斯坦福大学统计系教授、美国数理统计学院院士、斯坦福金融与风险建模研究所主管黎子良教授，上海财经大学信息管理与工程学院副院长韩冬梅教授，同济大学风险管理研究所上海“千人计划”金融工程特聘教授、苏大金融工程研究中心讲座教授袁先智教授，工银瑞信工银全球基金、全球精选基金经理游凛峰博士，上海益盟软件副总经理梁从林，摩根士丹利全球宏观经济与大宗商品北京量化团队代表邓强博士等著名学者与业界专家。

      来自斯坦福的黎子良教授做了题为“Active Risk Management: Financial Models and Statistical Methods”的小课程。黎教授首先回顾了斯坦福大学过去15年发展金融数学这个方向的努力，以及他作为金融数学方向负责人学科建设的宝贵经验。接下来黎教授介绍了08年全球金融危机以来，各国政府在风险监管上力度的加强。然后黎教授着重讲授了经验贝叶斯等多种统计模型与方法在风险分析中的应用。韩冬梅教授、袁先智教授、游凛峰博士、梁从林先生、以及邓强博士分别在上海自贸区政策仿真、金融网路的系统性风险、A股市场的量化策略、运用统计信号处理进行A股博弈、利率掉期期货的凸性调整等方面做了精彩报告。与会人员与黎教授做了深入的沟通和交流。

      论坛来宾人数远超预期，预备的300个席位很快爆满。最终有400余学界、业界人士到会。现场气氛热烈，互动频繁。不同于单纯的学术会议，嘉宾们将关注点放在业界的应用方面，强调理论与方法的实用性，为学界和业界提供了一个深入交流的平台。同时，专家们的经验分享和建言建议，将对我校金融建模与数据分析学科的发展起到积极的推动作用。

    （供稿：袁洪松 供图：何志强 编审：王雅静 收稿日期：2015年5月11日）